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私募界风云产品正式揭晓 九章幻方夺得冠军

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2019年私募市场各大策略表现如何,又有哪些机构脱颖而出?朝阳永续研究院近日推出了2019年度(第十四届)中国私募基金风云榜年度榜单,私募界的风云产品正式揭晓。

回首2019年,证投类私募产品的募资回暖程度明显好于股权类和创投类产品,而且证投类新产品发行策略中,股票策略和债券策略分别占到76%和15%。截至2019年底证投类私募产品数量已超过58000只,在所有私募产品中数量占比达到53%。

从市场表现来看,2019年全年,股票策略适逢大年,获得了不俗的表现,平均收益为22.81%,中位数为15.54%,排名前1/4的产品平均收益为49.53%。统计的11232只产品中,84.59%的产品收益为正。宏观对冲得益于股票头寸,也取得了不错的收益,收益平均值为15.47%。市场中性策略自年中开始遭遇挫折,全年仅获取6.48%的平均收益。管理期货策略,得益于期货市场整体波动率上升,表现好于前两年,全年平均收益12.79%。债券策略中规中矩,全年平均收益5.07%。不管是哪个策略,均有75%以上的产品获得了正收益。

“进入到2019年,影响股票市场的因素变得多样化。年初美联储大放鸽,奠定了全年全球流动性宽松基调,叠加1月社融放量,推动股票资产估值快速修复。但随后央行表态”不搞大水漫灌“,市场风险偏好随之下降。直到年末社融数据重新超预期,市场才有所反弹。”朝阳永续研究院对此分析认为。

注意到,股票策略私募榜单中,九章资产旗下的幻方中证500指数增强1号夺得冠军,亚军和季军分别花落明汯投资和因诺资产,旗舰产品分别为明汯价值成长1期、因诺天跃七号。数据显示,九章幻方中证500指数增强1号去年回报率高达99.24%。

九章资产是一家依靠数学与计算机科学进行量化投资的对冲基金公司,其创始团队于2008年开始致力于量化对冲领域的研究、创新与实践。数据显示,九章投资旗下的大多数基金均由基金经理陈哲掌舵,陈哲曾在广发证券资管从事量化策略研究及投资工作,现任浙江九章资产管理有限公司基金经理、幻方科技首席策略官。此外,九章投资的投研团队还包括陈婧和刘威。陈婧曾任上海财经大学浙江学院金融学讲师,现任九章资产基金经理。刘威先后任职阿里软件、百度商务搜索部、盛大游戏与腾讯科技,2016年4月加入九章资产,任基金经理、策略研究员,从事量化策略研究。

目前九章资产有指数增强和量化对冲两类产品。近期,九章资产董事总经理梁键在接受采访时表示,量化是把多策略、多周期、多品种、多市场叠加,到最后其实是精细化处理,这是由于当前股票市场投资者结构仍然存在错误定价,长远来看,并没有成熟的路径可循,九章资产也在不断尝试新的工具,比如今年在基本面量化上面加大投入。

据统计,九章资产旗下去年有业绩数据的产品有25只,且全部实现正收益,除九章幻方中证500指数增强1号去年回报率高达99.24%外,九章幻方永途01号当年回报率也高达73.08%,九章幻方中证1000量化多策略1号则斩获72.41%的回报率,此外,九章幻方中证500量化进取1号、幻方志远01号回报率分别为61.78%、61.43%;另有九章幻方中证500量化进取2号、九章幻方中证500量化多策略4号等5只产品去年回报率超过50%。

梁键还称,九章资产较为注重风控管理,设置了黑名单制度,规避可能会爆雷的股票;在交易上的风控,由于完全程序化下单,所以很多交易风控指标会直接内嵌在交易系统里面;产品方面的风控,在充分考虑风险因素以后设定预警平仓线。

在最受欢迎对冲类理睬产品业绩榜单中,宁波幻方量化投资旗下的九章幻方量化对冲2号夺得亚军;而冠军则由明汯投资旗下的明汯中性7号夺得。

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